Tőkepiaci modellek tesztelése

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorKósa, Kristóf
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-05-05T05:46:27Z
dc.date.available2022-05-05T05:46:27Z
dc.date.created2022
dc.description.abstractSzakdolgozatom első részében a tőkepiaci modellek elméleti részét vázoltam fel. Kitértem a Markowitz-féle hatékony portfólióelméletre, a tőkepiaci árfolyamok modelljére, illetve az arbitrált árfolyamok elméletére. Dolgozatomban bemutattam a modellek használati előnyét és hátrányát illetve a modelleket leíró képleteket és a feltételezésket illetve a használatukhoz szükséges feltételeket. A CAPM modell esetén ismertettem a bétát, illetve egy empirikus vizsgálat eredményét is bemutattam. Ebben a részben két kritikát is beemeltem az elméleti részhez. A kritikát alapul vevő tőkepiaci árfolyamok modelljét mutattam be az utolsó részben, ahol összehasonlítottam a CAPM modellel. A dolgozatom utolsó részében a microsoft excel szoftvert használtam saját vizsgálataim elvégzésére, a béta és a szórás közötti kapcsolat erősségének tesztelésére.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent38hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/332311
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subjectPortfólióelmélethu_HU
dc.subjectAPT modellhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleTőkepiaci modellek tesztelésehu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)