Néhány kötvényárazási modell bemutatása, becslés értékpapírokra monte carlo szimulációval

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorPapp, Zsolt
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-05-06T09:20:36Z
dc.date.available2021-05-06T09:20:36Z
dc.date.created2021-05-05
dc.description.abstractA kötvénypiac áttekintése és néhány modell bemutatása egyenletükkel, feltevéseikkel és az esetleges hiányosságokkal. A bemutatott modellek a Vasicek, CIR, Ho-Lee és Hull-White modell. A kötvényárazás néhány módja, közelítő függvény és paraméterbecslés rövid ismertetése. Kamatláb derivatívák értékelése, fedezeti portfólió jellemzése. Monte Carlo szimuláció történeti áttekintése és alkalmazása. A szimuláció végrehajtása Black-Scholes modellben opciós díj és delta becslésére, hiszen széleskörben elterjedt eljárás, és nem csak a kötvényárazásra alkalmas. Vasicek modellben explicit formulával a zérókupon kötvény pontos árának kiszámítása, MC szimuláció a zérókupon lejárati ár becslésére Vasicek modellben, illetve a becslés összehasonlítása a pontos árral. Becslés az egyik legismertebb ETF termékre, a SPY-ra MC szimulációval különféle módon. A szimulációk R-ben történnek.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent39hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/308741
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectkötvényárazáshu_HU
dc.subjectmodellhu_HU
dc.subjectMonte Carlohu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleNéhány kötvényárazási modell bemutatása, becslés értékpapírokra monte carlo szimulációvalhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)