Piaci kockázat: a fedezeti stratégia különböző opcióárazási modellek esetén

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorMándi, László
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-11-03T09:31:15Z
dc.date.available2011-11-03T09:31:15Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011-11-03T09:31:15Z
dc.description.abstractA szakdolgozatom alapvetően a határidős ügyletek tárgykörével foglalkozik; ezeket egyfajta kockázatkezelési technikaként használhatjuk, ha megfelelő fedezeti stratégiát tudunk kialakítani. A kockázatkezelés elengedhetetlen feltétele, hogy körbejárjuk a lehetséges kockázatok típusait. Ezen típusok közül kiemeltem egyet, a piaci kockázatot, amelynek a fogalmi keretét, a szabályozását és a kezelésére tett különféle módozatokat mutattam be a dolgozatomban. A piaci kockázatok kezeléséhez az elméletben könnyebben alkalmazható opcióárazási modellek – mint amilyen a Black-Scholes modell is – azonban túlságosan leegyszerűsített mivoltuk miatt, többségükben nem megfelelően alkalmazhatók a gyakorlatban, hiszen az általuk számított kockázati mérték (például VaR) elrugaszkodik a valóságban tapasztalttól.hu_HU
dc.description.correctorVT
dc.description.coursegazdálkodási és menedzsmenthu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/117154
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectpiaci kockázathu_HU
dc.subjectfedezethu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titlePiaci kockázat: a fedezeti stratégia különböző opcióárazási modellek eseténhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)