Tőkepiaci modellek és empirikus vizsgálataik
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Szakdolgozatomban elsősorban a tőkepiaci modellek elméleti áttekintésével foglalkoztam. Ismertettem a CAPM modellt, valamint annak számos alternatíváját, többek között az arbitrált árfolyamok elméletét (APT) is. E két modell összehasonlítása után az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát igyekeztem bemutatni több híres közgazdász empirikus tesztjeinek ismertetése során. A vizsgálatok között a nemzetközi eredmények mellett a hazai tőkepiacra vonatkozó tesztelések is helyet kaptak. Végezetül a tőkepiaci anomáliák kérdéskörével foglalkoztam. Így egy rövid elméleti áttekintés után két, a hétköznapokban is ismert anomáliát mutattam be. Dolgozatom végén ismertettem a január-hatás, valamint a hétvége-hatás vizsgálatát két híres közgazdász munkája alapján.