Tőkepiaci modellek és empirikus vizsgálataik

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorNagy, Emese
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-10-31T08:21:50Z
dc.date.available2013-10-31T08:21:50Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013-10-31T08:21:50Z
dc.description.abstractSzakdolgozatomban elsősorban a tőkepiaci modellek elméleti áttekintésével foglalkoztam. Ismertettem a CAPM modellt, valamint annak számos alternatíváját, többek között az arbitrált árfolyamok elméletét (APT) is. E két modell összehasonlítása után az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát igyekeztem bemutatni több híres közgazdász empirikus tesztjeinek ismertetése során. A vizsgálatok között a nemzetközi eredmények mellett a hazai tőkepiacra vonatkozó tesztelések is helyet kaptak. Végezetül a tőkepiaci anomáliák kérdéskörével foglalkoztam. Így egy rövid elméleti áttekintés után két, a hétköznapokban is ismert anomáliát mutattam be. Dolgozatom végén ismertettem a január-hatás, valamint a hétvége-hatás vizsgálatát két híres közgazdász munkája alapján.hu_HU
dc.description.correctorVT
dc.description.coursegazdálkodási és menedzsmenthu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/174673
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttőzsdehu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titleTőkepiaci modellek és empirikus vizsgálataikhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)