A csődkorreláció szerepe a banki hitelkockázatok számításában

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorOláh, Zsolt
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2025-02-22T22:30:49Z
dc.date.available2025-02-22T22:30:49Z
dc.date.created2024
dc.description.abstractA dolgozat a hitelkockázati modellezés kapcsán felmerülő csődkorrelációs jelenség témakörét járja körül, azon belül is a gazdaság ciklikus kilengéseinek extrém együttmozgásaira fókuszál. Ezek az együttmozgások nem függetlenek, és olyan értelemben nem szimmetrikusak, hogy ellenkező irányú pozitív sokkok jellemzően nem következnek be a gazdaságban. A dolgozat ezeket a ciklikus folyamatokat azonosítja a magyar gazdaságban, és idősoros statisztikai elemzéssel vizsgálja a ciklusok extrém kilengéseinek jelenlétét. Megállapításunk szerint ezek a ciklikus kilengések valóban korrelálnak, és jól azonosítható pénzügyi-gazdasági epizódokhoz köthetőek a hazai gazdaságtörténet elmúlt 20 évéből. Mivel a változók ezen tulajdonságai nem véletlenek, a ciklikus változók együttes valószínűségi eloszlására teszünk korlátozó feltevéseket kopula-illesztéssel és teszteljük az ez alapján számítható várható értékek érzékenységét csődvalószínűségi illesztésekkel. Megállapításunk szerint az extrém kilengések jelenléte érdemben befolyásolhatja a banki tőkekövetelmények szintjét: saját illesztéseink átlagosan 18%-kal magasabb tőkekövetelményt jeleznek egy reprodukált becslés eredményeihez képest pusztán amiatt, mert a ciklikus kilengések együttmozgásait nem tekintjük teljesen függetlennek.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent45
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/387441
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjecthitelkockázat
dc.subjectpénzügyi ciklus
dc.subjectSVAR
dc.subjectkopula
dc.subjectSVAR
dc.subjectcsődkorreláció
dc.subject.dspaceKözgazdaságtudomány::Gazdaságelemzés
dc.titleA csődkorreláció szerepe a banki hitelkockázatok számításában
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat.pdf
Méret:
1.05 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)