GARCH modell alapú Monte Carlo szimuláció az opció árazásban

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorSzász, Péter József
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2018-04-26T12:27:05Z
dc.date.available2018-04-26T12:27:05Z
dc.date.created2018-04-26
dc.description.abstractA dolgozat témája maga a részvényopciók beárazása és a Monte Carlo szimuláció. A dolgozatomban a Black-Scholes modell helyettesítői közül én a GARCH, Általánosított Autoregressziós Feltételes Heteroszkedaszticitás (Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellt mutatom be, és annak is az egyszerűbb GARCH(1,1) változatát. Ismertetem a Monte Carlo szimuláció módszerét, konkrét gyakorlati alkalmazását, és bemutatok egy általam erre írt kódot. Majd ezt konkrét példákon keresztül fel is használom, és értelmezem az eredményt.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent41hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/250370
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectrészvényhu_HU
dc.subjectopcióhu_HU
dc.subjectmonte carlohu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleGARCH modell alapú Monte Carlo szimuláció az opció árazásbanhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)