A klasszikus tőkepiaci modellek elmélete és tesztelése, külföldi és magyar környezetben

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorJuhász, Noémi
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2020-05-12T13:38:18Z
dc.date.available2020-05-12T13:38:18Z
dc.date.created2020
dc.description.abstractA szakdolgozatom célja, hogy a klasszikus tőkepiaci elméleteket és modelleket áttekintsem, azok hátterét ismertessem, valamint megvizsgáljam azok valós környezetben való alkalmazhatóságát. A mai napig fontos kutatási terület a pénzpiacok elemzése, hiszen a tőzsdék létrejötte jelentősen befolyásolta a modern kor gazdasági és társadalmi eseményeit. Fő témámként tehát a Markowitz-féle modell és az azt alapul vevő CAPM modell szolgált, ezeket megpróbáltam külfölsi és magyar részvényekkel is megvalósítani. Ezeken kívül más alternatív modellek elméletét is áttekintem a dolgozatomban, mint az APT-t vagy a Fama-French féle faktormodellt. A különböző tőkepiaci elméletek célja, hogy az egyes értékpapírok várható hozamára magyarázatot adjanak és összefüggést keressenek a várható hozam és a kockázat között, leírva ez által a piac működését. A várható hozam becslésére létrejött klasszikus modelleket és elméleteket szeretném továbbá összehasonlítani, hiszen különbségük abban rejlik, hogy más szemszögből közelítik meg a kockázati prémium realizálásának feladatát. A modelleken kívül kitérek azok pár fontosabb alkotóelemeire is, mint a béta és tőkepiaci egyenes. A mérések ismertetése után a modellek kritikájáról és a napjainkban is megfigyelhető anomáliákat ismertetem, hiszen ezeket a modelleket folyamatosan tesztelik a közgazdászok, hogy mennyire pontosan tudják leírni a piac viselkedését, ezáltal lecsökkent az anomáliák előfordulását. Végezetül a jelenlegi információk alapján igyekszem megvizsgálni, vajon hatékonynak tekinthető-e a tőkepiac.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent35hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/286953
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectrészvényekhu_HU
dc.subjectportfólióhu_HU
dc.subjecttőkepiachu_HU
dc.subjecttőkepiaci modellekhu_HU
dc.subjectMarkowitzhu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subjectAPThu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleA klasszikus tőkepiaci modellek elmélete és tesztelése, külföldi és magyar környezetbenhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)