Portfólió értékelés

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorRózsa, Andrea
dc.contributor.authorPorkoláb, Edit
dc.contributor.departmentDE--ATC--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2012-11-16T09:16:32Z
dc.date.available2012-11-16T09:16:32Z
dc.date.created2012-11-16
dc.date.issued2012-11-16T09:16:32Z
dc.description.abstractA dolgozat a portfólió elmélet két alapmodelljét mutatja be. Az egyik az 1952-ben létrehozott Markowitz - féle portfólióoptimalizálás. A másik pedig az ennek hatására az 1960-as évek folyamán megalkotott Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). A dolgozatom ezek alapján két fő részre bontható az első, elméleti részben a fent említett két modellt mutatom be részletesen, majd a második (elemzés) részben megnézem azok gyakorlati alakalmazhatóságát. A markowitzi portfólióoptimalizálás alapján létrehozok optimális portfóliókat 4 magyarországi Blue chipből (MOL, MTelekom, OTP, Richter), a CAPM esetén pedig fő célom a négy részvény alapján a modell alkalmazhatóságának tesztelése Magyarország tőkepiacán.hu_HU
dc.description.courseSzámvitel MAhu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent59. o.hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/151071
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessno_restrictionhu_HU
dc.subjectportólió, Markowitz, CAPMhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titlePortfólió értékeléshu_HU
dc.title.subtitleBéta-becsléshu_HU
dc.title.translatedPortfolio Evaluationhu_HU
dc.title.translatedEstimating Betashu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (GVK)