Részvényárfolyam és volatilitás vizsgálat R-ben

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorBakosi, Balázs
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-11-17T08:25:02Z
dc.date.available2011-11-17T08:25:02Z
dc.date.created2011-11
dc.date.issued2011-11-17T08:25:02Z
dc.description.abstractA dolgozat elméleti részében bemutatom a Black-Scholes modellt és feltételeit,a konstans volatilitás és normalitás feltételezésével kapcsolatos aggályokat, az empirikus kutatások során kapott legfontosabb stilizált tényeket. Ezt követően ismertetem a GARCH modellt és előzményeit és a Heston-Nandi féle opcióárazást.A gyakorlatban az R programmal a Magyar Telekom részvény hozamain megvizsgálom a legfontosabb stilizált tények jelenlétét. AZ idősorra GARCH(1,1) modellt illesztek, majd elemzem az illesztést. Megvizsgálom a modell időbeli stabilitását, majd legvégül összehasonlítom az illeszkedését a GARCH(1,0) és GARCH(1,2) modellel az információs kritériumok közül az AIC, BIC mutatók segítségével.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent51hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/118512
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subjectR programhu_HU
dc.subjectGARCHhu_HU
dc.subjectrészvényárfolyamhu_HU
dc.subjectBlack-Scholes modellhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Statisztikahu_HU
dc.titleRészvényárfolyam és volatilitás vizsgálat R-benhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)