Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)
Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez
A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.
Böngészés
Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) Szerző szerinti böngészés "Aradi, Bernadett"
Megjelenítve 1 - 4 (Összesen 4)
Találat egy oldalon
Rendezési lehetőségek
Tétel Korlátozottan hozzáférhető Implikált volatilitás és a VIXMészáros, Ágnes; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetDiplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy - szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel töltött el, hogy eme "mozgatórugó" színfalai mögé én is betekintést nyerhettem. Dolgozatom fő témája az implikált volatilitás, ezért néhány opcióelméleti alapfogalommal kezdem dolgozatomat, ugyanis az opcióárazásban fontos szerephez jut a volatilitás. A következő fejezetben általános(abb)an beszélek a volatilitásról, majd rátérek egy konkrét volatilitás mutató - a VIX - bemutatására. Ezen mutató nagy hatással van a befektet®k mindennapjaira - akár hangulatára is - ahogy azt majd látni fogjuk.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Portfólió VaR és ES összehasonlításaTurányi, Attila; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetA pénzügyi intézmények szempontjából döntő fontosságú a kockázat minél pontosabb előrejelzése, hogy elegendő tőketartalékot tudjanak képezni az esetlegesen bekövetkező negatív eseményekből fakadó veszteségek kezelésére, mint például a 2008-2009-es válság vagy a jelenlegi COVID-19-világjárvány. Diplomamunkám célja a piaci kockázat mérésére alkalmazott két legelterjedtebb kockázati mérték, a Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása. Először bemutatom a pénzintézetekre vonatkozó szabályozásokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság intézkedésein keresztül, majd definiálom a későbbiekhez elengedhetetlen matematikai fogalmakat. Ismertetem a kockázat mérésére szolgáló eszközöket, ezek különböző számítási módszereit, illetve utótesztelését, amellyel ellenőrizhetjük az alkalmazott modell pontosságát. Ezután az általam összeállított három portfólióra elvégzem a kockázati mértékek kiszámítását és utótesztelését. Végül levonom a következtetéseket az elvégzett számításaim eredményei alapján.Tétel Korlátozottan hozzáférhető A volatilitás vizsgálata GARCH modellek segítségévelKorponai, Edina; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetA dolgozatom első részében a volatilitás fogalmát és ennek historikus becslését ismertetem. Majd bemutatom azokat a jellegzetességeket, amiket a pénzügyi idősorok empirikus kutatásai során megfigyeltek, más néven a stilizált tényeket. Ezek után a GARCH modell elméleti hátterével foglalkozom, de előtte bemutatásra kerül az ARCH(p) modell, az EWMA modell, majd a TGARCH modellről is ejtek néhány szót. A második, gyakorlatiasabb részben az elméleti részhez kapcsolódóan végzek el vizsgálatokat az R programcsomag használatával.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Volatilitásmodellek összehasonlításaNagy, Daniella; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetDiplomamunkám első részében a volatilitás fogalmát ismertetem, valamint annak néhány becslését: historikus becslés, visszaszámított becslés. Majd néhány stilizált tényt mutatunk be. Ezeket a tényeket a jó volatilitás modelleknek meg kell ragadniuk. Ezek után néhány volatilitás modellt mutatunk be, amik képesek a volatilitást előrejelezni, mint például a GARCH, APARCH, TGARCH, Taylor és Schwert féle volatilitás modell, GJRGARCH, EGARCH, NA-GARCH, NGARCH. Mindegyik modell esetén tárgyaljuk azt is, hogy a stilizált tények közül melyeket tudják megragadni. Diplomamunkám második nagy részében a Netflix részvényárfolyamatából számított loghozamokra illesztjük a fenti volatilitás modelleket különböző paraméterekkel. Ehhez hasonlóan a volatilitás modelleket több veszteségfüggvény szerint hasonlítjuk össze, később ezek közül kettő alapján hozunk döntést. Ezeket összevetve kiválasztjuk a legjobban illeszkedő modellt, amelyen keresztül bemutatjuk, hogy a tekintett árfolyamat valóban teljesíti a stilizált tényeket.